SC제일은행 본사 전경. [SC제일은행 제공]

글로벌 금융그룹 계열사인 SC제일은행이 자본확충을 통해 향후 발생할 수 있는 글로벌 유동성 위기에 선제적으로 나선다.

28일 금융계에 따르면, SC제일은행은 운영자금을 목적으로 4000억원 규모의 ‘국내 기명식 무보증 무담보 상각형 조건부자본증권(후순위채권)’을 발행한다. 채권금리는 3개월 CD금리+1.28%로 결정됐으며, 해당 증권은 ‘스탠다드차타드은행 홍콩(SCB HK)’이 전량 인수할 예정이다.

SC제일은행이 4000억원 규모의 증권 발행에 나선 것은 TLAC(Total Loss Absorbing Capacity, 총손실흡수력) 비율을 높이기 위해서다. TLAC는 국제기구인 금융안정위원회(FSB)에서 글로벌 대형은행에게 경제위기 시 베일 인(Bail In)을 전제로 보다 높은 수준의 손실흡수력을 유지할 것을 요구하는 제도로, ‘적격부채 포함 자본/위험가중자산’으로 산출한다.

글로벌 시스템 중요은행(G-SIBs)인 SC그룹은 TLAC 18%를 준수해야 하며, 자회사인 SC제일은행은 해당 비율의 75%인 13.5%에 자본보전완충자본 2.5%를 더해 16.0%의 기준을 충족해야 한다.

SC제일은행은 지난 3월 말 기준 TLAC 비율이 16.01%로 이를 충족하고 있지만, 향후 변동성이 커지면서 요구비율을 충족하지 못하게 될 가능성에 대비하는 차원에서 증권 발행을 결정했다 설명이다.

이번 증권 발행 결정의 배경에는 글로벌 경제 상황과도 무관하지 않다는 분석이다. 미국 연방준비제도(Fed, 연준)가 인플레이션을 잡기 위해 ‘자인이언트 스텝(한번에 기준금리를 0.75%포인트 인상)’을 단행하는 등 통화 긴축 정책에 속도를 내면서 스태그플레이션 우려감이 커지고 있다.

SC제일은행 관계자는 “상각형 증권은 향후 부실금융기관 지정 등 유사시에 채권보유자의 동의 없이도 상각을 통해 은행의 채무 상환 의무는 소멸되고 자기자본으로 환입된다”며 “규제자본을 확충함으로써 TLAC의 요건을 17.16%로 강화하는 한편 국내 법규에 따른 자본인정 요건을 충족하기 위해 증권을 발행하게 됐다”고 말했다. 이태형 기자